バルサラの破産確率表のポイント FXで手法の優位性を測る方法とは?

barusara1

あなたはFXをしていて、
こんな疑問を持ったことがないだろうか?

「この手法……”今”はたしかに利益が出ている」

だけど・・・

「”この先”も果たして通用する手法なのかな?」

・・・と。

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最もな疑問だ。

FXの世界では、
未来を予測することは不可能なのだから、
たとえ現状利益が出ていても、
それが将来の”安心”を保障することには繋がらない。

これは、プロトレーダーだろうが
一般的な大衆トレーダーだろうが、
変わらない事実だ。

「本当にこの手法には優位性があるのだろうか?」

相場の世界では誰もが常に”不安”を抱えている。

「いつかこのやり方が機能しなくなる日が来るのかも…」
「以前よりリターンが減ってきた…この手法ももう寿命かな」
「今のうちに何か新しい手法を取り入れなきゃ」

こればかりは仕方がない。
なぜなら相場というのは、常に変化しているのだから。

同じ相場環境というのは、
まず一生訪れることはないし、
永遠に機能する手法というのも、また存在しない。

聖杯の存在は、
人間の欲望や願望が創りだした”幻想”に過ぎない。

「じゃあ、何を拠り所にしてトレードしていけばよいの?」

「”確実”を求めてるわけじゃないけど、、、
ある程度の”安心出来る”指針ってないの?」

今日は、ここからが本題。

 

実は、「この将来に対する不安」
これをある程度”見える化する方法論”が存在する。

それが・・・

ナウザー・バルサラという数学者が考案した
【バルサラの破産確率表】だ。
barusara
出典:http://systemtrade.ninpou.jp/yougo/hk.html

この表は、仮にその手法を永遠に繰り返した際、
トレーダーの資金がショートしてしまう確率を……

・勝率
・損益率(ペイオフレシオ)
・リスク資金比率

の3要素を用いて計算し、図表化したもの。

 

【各要素の詳細な計算方法】は下記の通り。
—————————————————————–
勝率  = 勝ちトレード数÷全トレード数
損益率 = 平均勝ちpips÷平均負けpips
リスク資金比率 = 一回のトレードで損切る資金の割合
—————————————————————–

これを活用すれば、
今使っている手法が、この先どれ程通用する
可能性があるのかが客観的にわかるというわけ。

このバルサラの破産確率表。
数値に範囲の幅があるため、
明確な数字はでないのだが、
非常に精度が高く”目安”にはなる。

仮にあるトレーダーが、
【資金】 :10万円
【利確】 :1万円
【損切り】:1万円
のルールで、コインの裏表を使った手法を試したとする。

コインの裏表の出る確率は当然ながら半々。
繰り返していけば、ほぼ確実に1/2に確率が収束する。

つまりは勝率50%の何の工夫もない手法。
利益も損失も同額でのトレードだ。

【勝率】 = 50%
【損益率】= 1
【リスク資金比率】= 10%

ここから計算すると、、、

破産確率= 99.992%
barusara2
このようにほぼ確実に破産してしまうというわけ。
(トントンでも負けるのは、取引には
スプレッドを含む手数料がかかるから)

一般的には、長期にわたり
資金をショートさせずに稼ぎ続けるためには、
破産確率を最低でも5%以下に抑えることが必須とされている。

っで、、、
ここまでは色んなサイトでも解説されているし、よく聞く話。


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問題はここから。

俺がここであえて強調したいのは、
実はそういった破産リスク自体についてではない。

俺がバルサラの破産確率表を用いる上で、
何よりも重要だと思っていること。

それは、、、

自分で取り溜めた、検証データをあてはめてみる。

ということだ。

それはなぜか?

まず、この図表というのは、
ある程度試行回数を経た手法でなければ機能しない。

サンプルとなる母数が少なければ、
当然、手法の勝率やペイオフレシオ自体にブレが生じる。

これでは、破産確率の信憑性は低いままだ。

よって、ある程度信頼性のある破産確率を出すには、
多量のサンプルデータが必要となる。

そのためには、普段からこつこつと地道に
記録をつけていなければ話にならない。

前回の記事でもコツコツの威力については
触れているので、ぜひ見てみてほしい。
人生にこつこつ意思を示し、コツコツ努力を続ける本当の意味とは?

 

まあでも、そうはいっても
なかなか伝わらないよね・・・。

こつこつって地味だし。

ってぇことで、俺がどれだけ
地味すぎることを繰り返してきたか、
ちょっと下に貼ってみる。↓↓↓

毎日毎日エバーノートに記録したチャート画像。
chart

800を超える取引記録。
kenshou1
kenshou2

っとまあ、こつこつデータをとったからこそ・・・
kiroku1
こうやって当てはめて破産確率が見られるんだよね。
barusara3

だからもしあなたが本当に自分の手法の優位性を
真剣に測りたいなら、まずはしっかり検証記録をとること。

そして、ある程度データが溜まった段階で、
バルサラの破産確率表に照らし合わせてみる。

めんどくさい事を如何にできるかが、
勝ち組と負け組みの分かれ目だ。

ぜひ参考にしてもらいたい。





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モノクローム

モノクローム人生のインタベンショニスト

投稿者の過去記事

1979年生まれ。血液型O型。
格闘ゲーム(ストⅡシリーズ)が趣味。
ストV(2016年2月18日発売)で、
”ガチプロ”目指しやり込む予定。
長野県出身で現在は東京都在住。

ネーミングは…
トレードの世界が常に
「グレーゾーン」であることに由来。

灰色で曖昧な相場の世界を
如何に根拠ある形で明確化していくのか?
これが最大のテーマ。

モットー(信条)は、、、

「極力裁量を加えない事が、最高の裁量判断」

ポートフォリオの概念を
積極的に取り入れることで、
収入源のリスク分散化に成功する。

収益の柱となり得る"資産"を形成すべく、
ネットビジネスにも積極的に着手。

依存せずに好きにハマって
人生を満喫する”生き様”を提案している。

プロトレーダーとして活動する傍ら、
現在、パチプロ、マーケッター、
インタベンショニストとしても活躍中。

      サイト運営者:モノクローム


     【人生のインタベンショニスト】



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