現在実践中のFX手法で利益が出るか検証する方法とそのポイントとは?②

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さて、前回は・・・
「これからFXの検証をやってみよう!」
って方へ向けて…

俺が現在使っている独自のExcelシートや、
有名な検証ソフト「FrexTester2」
なんかを紹介した。
現在実践中のFX手法で利益が出るか検証する方法とそのポイントとは?①

今日は、そういったツールを使って…

じゃあ検証って、具体的に何を調べて、
どう見てけばいいの?方法論は??

って、ところを1つ1つ見ていくことにしよう。

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FXの検証要素:その1【総トレード数】

まず最初に、検証で見るべき点は、
その手法の全トレード回数。

このデータは、
トータルで何回取引した結果なのか?
という非常にシンプルな点。

意外と軽視されがちなので、
あえて最初にこの要素を持ってきたのだが、、、

実は、結構これが大事。

以前、他の記事でも述べてきたが、
検証というのは、「期間」や「長さ」
といった要素よりも、「データ数」の方が
圧倒的に重要視される。

それは、統計学の世界では、
搔き集めた「データの数」 =「母数」こそが、
データの信頼性の鍵を握るからだ。

「たまたま」とか「偶然」とか、
そうした「運の」要素をなるだけ排除し、
検証のブレ幅を最小限に抑える為には、
必ず一定数のサンプルが必要となる。

もし仮にこの数値が、
10とか20とか値が小さければ、
当然検証結果の信憑性は低くなってしまう。

検証してからヌカ喜びしない為にも、
まずは最低限のサンプル目安となる、
200回程度のデータを集めるところから
始めてみよう。

 

FXの検証要素:その2【総獲得Pips】

「Pips」とは、
為替レートが動くときの最小単位のこと。

総獲得Pipsは、
文字通りこれまで獲得したピップス数の合計値。

本来は、純粋な「金額」ベースでの
集計でも構わないのだが、、、

為替レートは、取引する通貨ペアによって
円、銭、ドルなど単位がバラバラで、
そのままでは比較しづらく、
損益の集計が困難な場合がある。

そこでFxでは、
分かりやすく損益を表す共通の単位として、
度々この「ピップス」が用いられる。

要は、Pips表記をする事によって、
通貨単位や取引枚数による違いの影響を廃して、
真のパフォーマンスが分かるようになるのだ。

慣れるまでは、ちょっと最初は
分かりづらい面もあるかもしれないが、
検証時には必須な欠かせない要素なので、
しっかり今のうちに、理解を深めておこう。

詳しい単位変換の方法などについては、
解説すると1本文のコラムが書けるぐらい膨大な
ものになりそうなので、また別の機会に。笑

※証券会社を始め、
色んなサイトで解説してくれているので、
ぜひググって見て!(人任せかよw)

計算式は下記の通り。

総獲得Pips=総利益Pips – 総損失Pips

 

FXの検証要素:その3【勝率】

これは言わずもがな。
では実際に、勝率を導き出してみよう。

勝率は、一見高い方が良いと思われがちだが、
実はそう簡単なものでもない。

勝率というのは、それ単体では意味がなく、
後で紹介するPR(ペイオフレシオ)との
関係性を見ることで初めて意味を成すのである。

実際問題、損小利大で「低勝率」の方が、
手法としては再現性が高く、
一部のスキャルパーを除けば、
多くのプロトレーダー達が、
この手の手法を用いて稼いでいるのは有名な話。

↓↓↓計算式

勝率 = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数

 

FXの検証要素:その3【PF】

PF(プロフィットファクター)は
総利益が総損失の何倍かを表している。

「ん?なんのこっちゃ?全然ピンとこない」

ってぇ人は、先ずはそのまま
“期待値”に置き換えるみると、
分かりやすいかもしれない。

数値的な意味合いは、
1以上だと損益がプラス(期待値プラス)
であることを表す。

即ち、PFを出した時点で1未満だった場合は、
利益より損失が大きいことになり、
現時点でその手法は使えない
(トレードすればする程マイナスになる)
ことを意味する。

↓↓↓計算式


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PF = 総利益 ÷ 総損失

 

FXの検証要素:その4【勝ち平均利益】【負け平均損失】

1回の取引で期待される
「平均的な勝ち負け」の理論値。

これらは、単体で用いられることはまずないが、
次に紹介するPR(ペイオフレシオ)というものを
導き出す数値として必ず必要になるので、
取り敢えず出しておこう。

↓↓↓計算式

勝ち平均利益 = 総利益 ÷ 勝ちトレード数
負け平均損失 = 総損失 ÷ 負けトレード数

 

FXの検証要素:その5【PR】

PR(ペイオフレシオ)は、
勝ちトレードの「平均利益」を、
負けトレードの「平均損失」で
割ることで導き出せる。

PR(ペイオフレシオ)とは、
一言で言えば…その手法の「損益率」のこと。

実際のところ、
PRをはじき出して何に使うかなのだが、、、

俺は、このPR(ペイオフレシオ)を
勝率と組み合わせてみることを強くお勧めしている。

barusara

上記は、バルサラの破産確率表。
この表を用いることで、
ひと目でその手法がどれだけの優位性があり、
どれだけ今後通用する可能性があるのか、
その目安を知る事が出来る。

詳しくはこちらの記事を参照!
バルサラの破産確率表のポイント FXで手法の優位性を測る方法とは?

↓↓↓計算式

PR = 勝ち平均利益 ÷ 負け平均損失

 

FXの検証要素:その6【最大ドローダウン】

最大ドローダウンとは、
負けが続き損失が膨れ上がった
期間の累計最大損失額のこと。

どんなに勝率の高い優れた
トレードルールであっても、
連敗が続くことは当然あるし、
避けられるものでない。

だから、1発退場を避けるためにも、
これを知ることで、自己資金に対して
どの程度のリスクをとるべきか?
ポジションを持つべきか?を正しく検討できる。

 

まとめ

2回に渡って紹介してきた、検証方法のポイント。

如何だっただろうか?

もちろん、
今日紹介した要素が全てではないし、
他の指標を取り入れてもらっても構わない。

だが、今回取り上げてみたのは、
どれも基本的な指標ばかり。

敢えて難解なものは避けてみたので、
少しは興味を持って頂けただろうか??

検証を極めれば、
手法の優位性が確かめられる。
優位性ある手法を使えば、
トレードに迷いが無くなる。
迷いが無くなれば、
淡々と利益が上がるようになる。

はなっから…

「検証?」
「意味ね〜よ…そんなモン!」

って態度の人も…

「うん!理屈はわかった!」
「明日から本気出す!」

ってぇ人も…

今日の記事が、何か行動を起こすための
「きっかけ」になればこれ以上の喜びはない。





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モノクローム

モノクローム人生のインタベンショニスト

投稿者の過去記事

1979年生まれ。血液型O型。
格闘ゲーム(ストⅡシリーズ)が趣味。
ストV(2016年2月18日発売)で、
”ガチプロ”目指しやり込む予定。
長野県出身で現在は東京都在住。

ネーミングは…
トレードの世界が常に
「グレーゾーン」であることに由来。

灰色で曖昧な相場の世界を
如何に根拠ある形で明確化していくのか?
これが最大のテーマ。

モットー(信条)は、、、

「極力裁量を加えない事が、最高の裁量判断」

ポートフォリオの概念を
積極的に取り入れることで、
収入源のリスク分散化に成功する。

収益の柱となり得る"資産"を形成すべく、
ネットビジネスにも積極的に着手。

依存せずに好きにハマって
人生を満喫する”生き様”を提案している。

プロトレーダーとして活動する傍ら、
現在、パチプロ、マーケッター、
インタベンショニストとしても活躍中。

      サイト運営者:モノクローム


     【人生のインタベンショニスト】



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