FX法人で起業した情強社長のブレない生きざま哲学

あなたはFXをしていて、
こんな疑問を持ったことがないだろうか？

「この手法……”今”はたしかに利益が出ている」

だけど・・・

「”この先”も果たして通用する手法なのかな？」

・・・と。

最もな疑問だ。

FXの世界では、
未来を予測することは不可能なのだから、
たとえ現状利益が出ていても、
それが将来の”安心”を保障することには繋がらない。

これは、プロトレーダーだろうが
一般的な大衆トレーダーだろうが、
変わらない事実だ。

「本当にこの手法には優位性があるのだろうか？」

相場の世界では誰もが常に”不安”を抱えている。

「いつかこのやり方が機能しなくなる日が来るのかも…」
「以前よりリターンが減ってきた…この手法ももう寿命かな」
「今のうちに何か新しい手法を取り入れなきゃ」

こればかりは仕方がない。
なぜなら相場というのは、常に変化しているのだから。

同じ相場環境というのは、
まず一生訪れることはないし、
永遠に機能する手法というのも、また存在しない。

聖杯の存在は、
人間の欲望や願望が創りだした”幻想”に過ぎない。

「じゃあ、何を拠り所にしてトレードしていけばよいの？」

「”確実”を求めてるわけじゃないけど、、、
ある程度の”安心出来る”指針ってないの？」

今日は、ここからが本題。

実は、「この将来に対する不安」
これをある程度”見える化する方法論”が存在する。

それが・・・

ナウザー・バルサラという数学者が考案した
【バルサラの破産確率表】だ。

出典：http://systemtrade.ninpou.jp/yougo/hk.html

この表は、仮にその手法を永遠に繰り返した際、
トレーダーの資金がショートしてしまう確率を……

・勝率
・損益率（ペイオフレシオ)
・リスク資金比率

の３要素を用いて計算し、図表化したもの。

【各要素の詳細な計算方法】は下記の通り。
—————————————————————–
勝率　　＝　勝ちトレード数÷全トレード数
損益率　＝　平均勝ちpips÷平均負けpips
リスク資金比率　=　一回のトレードで損切る資金の割合
—————————————————————–

これを活用すれば、
今使っている手法が、この先どれ程通用する
可能性があるのかが客観的にわかるというわけ。

このバルサラの破産確率表。
数値に範囲の幅があるため、
明確な数字はでないのだが、
非常に精度が高く”目安”にはなる。

仮にあるトレーダーが、
【資金】　：10万円
【利確】　：1万円
【損切り】：1万円
のルールで、コインの裏表を使った手法を試したとする。

コインの裏表の出る確率は当然ながら半々。
繰り返していけば、ほぼ確実に1/2に確率が収束する。

つまりは勝率50%の何の工夫もない手法。
利益も損失も同額でのトレードだ。

【勝率】　=　50%
【損益率】=　1
【リスク資金比率】=　10%

ここから計算すると、、、

破産確率＝ 99.992%

このようにほぼ確実に破産してしまうというわけ。
（トントンでも負けるのは、取引には
スプレッドを含む手数料がかかるから）

一般的には、長期にわたり
資金をショートさせずに稼ぎ続けるためには、
破産確率を最低でも5%以下に抑えることが必須とされている。

っで、、、
ここまでは色んなサイトでも解説されているし、よく聞く話。

問題はここから。

俺がここであえて強調したいのは、
実はそういった破産リスク自体についてではない。

俺がバルサラの破産確率表を用いる上で、
何よりも重要だと思っていること。

それは、、、

自分で取り溜めた、検証データをあてはめてみる。

ということだ。

それはなぜか？

まず、この図表というのは、
ある程度試行回数を経た手法でなければ機能しない。

サンプルとなる母数が少なければ、
当然、手法の勝率やペイオフレシオ自体にブレが生じる。

これでは、破産確率の信憑性は低いままだ。

よって、ある程度信頼性のある破産確率を出すには、
多量のサンプルデータが必要となる。

そのためには、普段からこつこつと地道に
記録をつけていなければ話にならない。

前回の記事でもコツコツの威力については
触れているので、ぜひ見てみてほしい。
⇒人生にこつこつ意思を示し、コツコツ努力を続ける本当の意味とは？

まあでも、そうはいっても
なかなか伝わらないよね・・・。

こつこつって地味だし。

ってぇことで、俺がどれだけ
地味すぎることを繰り返してきたか、
ちょっと下に貼ってみる。↓↓↓

毎日毎日エバーノートに記録したチャート画像。

800を超える取引記録。

っとまあ、こつこつデータをとったからこそ・・・

こうやって当てはめて破産確率が見られるんだよね。

だからもしあなたが本当に自分の手法の優位性を
真剣に測りたいなら、まずはしっかり検証記録をとること。

そして、ある程度データが溜まった段階で、
バルサラの破産確率表に照らし合わせてみる。

めんどくさい事を如何にできるかが、
勝ち組と負け組みの分かれ目だ。

ぜひ参考にしてもらいたい。

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モノクローム人生のインタベンショニスト

投稿者の過去記事

1979年生まれ。血液型O型。
格闘ゲーム（ストⅡシリーズ）が趣味。
ストV（2016年2月18日発売）で、
”ガチプロ”目指しやり込む予定。
長野県出身で現在は東京都在住。

ネーミングは…
トレードの世界が常に
「グレーゾーン」であることに由来。

灰色で曖昧な相場の世界を
如何に根拠ある形で明確化していくのか？
これが最大のテーマ。

モットー（信条）は、、、

「極力裁量を加えない事が、最高の裁量判断」

ポートフォリオの概念を
積極的に取り入れることで、
収入源のリスク分散化に成功する。

収益の柱となり得る"資産"を形成すべく、
ネットビジネスにも積極的に着手。

依存せずに好きにハマって
人生を満喫する”生き様”を提案している。

プロトレーダーとして活動する傍ら、
現在、パチプロ、マーケッター、
インタベンショニストとしても活躍中。